叶同学2020-02-07 19:28:36
叶同学请问老师，课件里说计算portfolio的方差使用的是cov，但是题目解析里correlation coefficient应该是ρ，不需要先转换成cov再计算吗？
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Evian, CFA2020-02-08 11:15:02
Evian, CFA叶同学你好，
σ(1)σ(2)ρ(1,2)=Cov(1,2)
可以直接带入计算，如附图所示，也可以像你说的一样，先求Cov(1,2)，然后再求σ(p)
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