Asher2020-02-06 02:18:58
Asher我对第三题的表述表示非常疑惑 optimal portfolio应是indifference curve与optimal CAL的组合 而Optimal CAL是risk free和optimal risky portfolio的组合 这个就与题中的表述不一致（题中是risk free 与risky asset 如图risky assets portfolio在EF上有很多 而optimal risky只有一个）能明白我意思吗？
回答（1）
Bingo2020-02-06 18:15:42
Bingo同学你好，你的说法都是对的。
“optimal portfolio应是indifference curve与optimal CAL的组合 ”，确实是这样。
本题选择highest indifference curve，其实意思是，optimal portfolio是indifference curve与optimal CAL相切得到的。
此时的indifference curve是能取到的indifference curve当中最高的一条。
再往上，就脱离客观世界了，取不到；
往下，则得到的点，不够有效。
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