爱同学2020-02-01 20:39:04
爱同学这两条线斜率明显不一样啊，上面的斜率大啊，咋能说俩斜率一样都是sr呢？
回答（1）
Bingo2020-02-02 17:45:16
Bingo同学你好。
CML的斜率是market portfolio的sharpe ratio，
这并不代表所有的sharpe ratio都是CML的斜率。
sharpe ratio的公式是 （Rp-Rf）/σp
上面线的斜率是符合这个公式的。
所以上面那条线的斜率，就是线上portflio的sharpe ratio。
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