刘同学2020-01-27 18:44:19
刘同学At expiration, a European put option will be valuable if the exercise price is: A less than the underlying price. B equal to the underlying price. C greater than the underlying price.这个题不理解
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Danyi2020-01-27 20:20:08
Danyi同学你好，
这道题目问的是在到期时，一个欧式看跌期权的执行价格是怎样的时候，它是有价值的？
到期时，时间价值为0，那有价值的话期权的内在价值就需要大于零。对于看跌期权来说，St小于X，也就是underlying price 小于exercise price的时候， 可以说这个看跌期权是in the money(实值)，也就是内在价值大于零。所以选C
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