圆同学2020-01-25 22:43:35
圆同学本书是2019版教材581页原版书课后题第16题。 答案选A,这是讲义上的结论，但说实话，不是很理解。 BC两个选项，又是错在哪里呢？？
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Danyi2020-01-27 17:46:09
Danyi同学你好，
计算债券组合久期这种方法它有一个限制：就是假设了收益曲线是平行移动的，即所有利率在同一方向上的变化量相同。
而实际上，利率的变化经常会导致收益率曲线变陡或变平。当收益率曲线较平时（less steeply sloped），也就是说更趋近于平行移动，那么组合久期的计算出来的就是比较准确的（应该是more accurate,所以B错误）。
计算债券组合久期这种方法的一个优点是它可以用于含权债券。C说的是不适用，所以错误。
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本题涉及的知识点，在讲义哪一页？？完全没有感觉，是不是视频课上压根没怎么讲呀？？是不是这个知识点属于不考的考点呀？？怎么应对本知识点？？
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知识点讲义见下图，同学可以去听一下课程。
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