圆同学2020-01-23 21:44:53
圆同学讲义237页curve 久期，与近似MD公式相同，分这一个类别的用意是什么呢？？？貌似题目做了这么多，也从未感受到两者的区别呀？？
回答（1）
Danyi2020-01-27 16:27:36
Danyi同学你好，
Curve duration里面的effective duration 和Yield duration 里面的近似的MD在计算公式这里其实是一样的。唯一的区别在于分母上∆y的定义。yield duration指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
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