魏同学2020-01-22 22:04:32
魏同学本题中risk reduction怎么翻译？不应该是风险减少的意思吗？怎么理解为风险分散效果最差？另外本题利用CAPM模型和CML线的概念，他们的公式里面根本就没有涉及ρ这个因素啊？第三个问题，画图怎么能看出来1、2最相近？风险分散效果最差？
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Bingo2020-01-27 17:57:59
Bingo1. risk reduction直译为减少风险，也可以理解为分散风险。
2.-3. 本题考的非常灵活，是原版书当中一道比较特别的题目。
这题可以计算求解，但是会很麻烦，要先求出协方差、方差，再求相关系数。
解题时建议画图，可以观察三个资产收益率的变动来判断。可以参考下面的图。
要找风险分散效果最差的，就是找相关性最大的。
2和3是最不相关，是个很大的×。
1和3是左边有一个比较大的×，1和2是右边有一个小一点的×。
所以1和2相关性最大，本题选择A。
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