圆同学2020-01-15 22:05:36
圆同学本题是说市场组合，是所有证券按其市场价值的权重组成的一个组合，叫市场组合。 平时也就是我们常说的大盘指数。 王慧琳老师说：在美国，就是指标普500；在中国就是指上证指数。 所以呢，我就把B选项给选上了。 请解析我的错误认知
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Bingo2020-01-16 18:27:52
Bingo你好。授课老师上课举得例子还是想要帮助同学更好理解market portfolio概念。
基于同质化的假设，所有投资者对于市场中资产的预期一样。理论中探讨的范围并不是限定在美国。所以标普五百不选。
market portfolio是CML和EF的切点，
而CML本质是基于同质化假设的，唯一的一条optimal CAL。
optimal CAL和EF的切点叫做optimal risky portfolio，
所以可以用same optimal risky portfolio去表述market portfolio。
这题A的表述是比B更加严谨的。
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