圆同学2020-01-15 20:21:49
圆同学讲义52页的题目，CAL,应该有很多条，最优的，是相切的那条，但本题问的并不是最优的，所以答案B所说的通过最优风险组合的这种说法，并不对。 讲义48页可以看到CAL，有很多条，是无风险资产与风险资产的任意组合。 我的看法是否正确？
回答（1）
Bingo2020-01-16 18:22:43
Bingo 你的想法也有道理，但是optimal CAL也是CAL。这题其他两个选项没办法选的。
the global maximum-return portfolio，理论中没有这个概念的；
the global minimum-variance portfolio这个是在最小方差前沿上最左侧的点，也不在CAL上。
optimal risky portfolio也是risky portfolio，是在efficient frontier上的，所以和之前讲义内容并不矛盾。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片