圆同学2020-01-15 16:10:50
圆同学37题，按题意，是求相关系数最大的了，但这有3组，就会有很庞大的计算量。 我看答案解析说的比较简单，但我就是看不明白其中的逻辑。 望解析。谢谢
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Bingo2020-01-15 18:14:59
Bingo同学你好。这题可以计算求解，但是会很麻烦，要先求出协方差、方差，再求相关系数。
这题考的比较灵活，可以观察三个资产收益率的变动来判断。可以参考下面的图。
要找风险分散效果最差的，就是找相关性最大的。
2和3是最不相关，是个很大的×。
1和3是左边有一个比较大的×，1和2是右边有一个小一点的×。
所以1和2相关性最大，本题选择A。
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你这个方法真不错。
1和3，1与2，两个的比较，其实并不是很明显呀。
能针对这两组，再深入说说不？？
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1和3是左边有一个比较大的叉，1和2是右边有一个小一点的叉。
所以1和2最趋同。
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根据你的思路，我又仔细画了图，前两天在同学群里，大家又讨论了这个问题。
我的思路如图所示：分成了两段，两段的相关系数作了分析，再加合后，得出整个组合的相关系数，最终得出了不一样的结果。
正确的答案解析如附图。
我到底是错在哪里了呢？？
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图像是一种巧妙的判断方法。
如果要计算correlation，不同段的correlation不能相加减。
首先要算出每组资产之间的协方差，以及每个资产自己的方差。接着去算两个资产之间的correlation。
书上答案也说的很含糊。真实考试如果遇到这种题目肯定没有时间计算的。
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你的意思说，不会出这类题目？？毕竟计算量确实太大了
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不是不会出这一类题目，毕竟我也不是命题组的。
我的建议是，如果考试考此类题目，画图解决会更高效。
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