Mino2020-01-12 20:44:21
MinoThe total number of parameters that fully characterizes a multivariate normal distribution for the returns on two stocks is: A 3. B 4. C 5.
回答（1）
Evian, CFA2020-01-13 14:04:14
Evian, CFAMino同学你好，
multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布。
所以如解析所示，当两组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布。
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