圆同学2020-01-11 22:28:31
圆同学A哪里不对？？错在哪里？？ C具体怎么测试敏感性？
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Evian, CFA2020-01-13 11:36:18
Evian, CFA袁同学你好，
没有一个模型可以声称自己可以precise准确的价值估计，所以A错。
C具体测敏感性可以不用蒙特卡洛模拟，例如现在有一个模型，Y=b0+b1X1+b2X2+...+bnXn，敏感性分析指的是，变动一个Xi，确保其他所有X自变量不变的情况下，这个Xi对于Y的影响程度，例如X1上涨1%，其余X不变，Y变多少。
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这就矛盾了，本题正确答案是选C,原题在2019版教材569页，576页是他的答案。
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嗯嗯~你说的对，本题的正确答案是C。
B错在了“historical records of returns”，因为蒙特卡洛模拟是根据提前设定的分布进行的模拟。
C是正确的，蒙特卡洛模拟可以用来检测模型的敏感性，一般用于的是分布的问题，举一个例子，这个模型的提前是设定分布，如果设定的分布是正太分布，可能过于理论，因为实际生活中一些数据的分布趋近于正太分布，于是可以不断调整分布特征（峰度，偏度）来对比研究。
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