圆同学2020-01-11 22:17:57
圆同学两只股票的参数，我看了答案，仅提了均值方差与相关系数。 对此我比较犯难，前边学的时候，还有众数，中位数，变异系数、协方差等参数。 这道题为什么只提均值方差与相关系数呢？？ 每只股票不都有其众数中位数嘛！
回答（1）
最佳
Evian, CFA2020-01-13 11:30:38
Evian, CFA袁同学你好，
multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布。
所以如解析所示，当两组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布。
本题的意思是，当确定多少个参数时，就可以确定一个多元正太分布。确实是比较难的一道题目，知识点也比较偏。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
明白了。解析的不错。
如果是3个，或者n个呢？？
3个，是不是6+2C3=9
N比较大的话，是不是2N+N(N-1)/2 ??或者2 N忽略，直接以相关系数来表示？
是不是与协方差的决定因素，可以看成一件事？？
- 追答
-
你真棒，这个计算原版书上没有详解讲解。
不过我们可以推算一下：a multivariate normal distribution ofr the returns on n stocks
均值有n个
方差有n个
相关系数有nC2个（也就是n个数字里抽取两个求组合数字）
最后把这几个数字加起来即可
这个太难了，不会考的，你感兴趣了解一下即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片