Mino2020-01-08 21:38:26
MinoGiven a portfolio of five stocks, how many unique covariance terms, excluding variances, are required to calculate the portfolio return variance? A 10 B 20 C 25
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Evian, CFA2020-01-09 09:45:04
Evian, CFAMino同学你好，
本题考查的知识点是“协方差矩阵”，题目大意：“如果一个投资组合里包含有5只股票，除了方差项，在计算组合方差时，有多少个特有的协方差项”请参考附图。其中，协方差是关于表格的对角线对称的，例如COV1,2和COV2,1是相同的，所以算一个，不是两个。
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如果cov1.2 只算一个的话，那应该有10个才对呀
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嗯嗯，是10个。题目来源是2020年原版书课后题Reading8第19题。
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