刘同学2020-01-02 14:42:05
刘同学An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence: If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally-weighted,which pair of assets has the lowest expected standard deviation? A Asset 1 and Asset 2. B Asset 1 and Asset 3. C Asset 2 and Asset 3. 老师你好，这道题不明白的地方有二，一是每个资产的outcome 设置了三个，是什么意思 这为其一， 二是听视频解析的时候讲资产2和资产3做组合那块没有听懂，能否将具体的计算推导过程写一下
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Bingo2020-01-02 18:05:02
Bingo同学你好。这题考的很灵活的，不需要计算的，看三个资产收益率变动趋势就可以分析出来了。
资产2和资产3变动趋势是完全反着来的，说明这两个资产是完全负相关，所以他们俩做组合的时候，分散化的效果最好。
分散化效果好，意味着组合的风险低，此时，投资组合的方差就最小。所以本题选择C。
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