黄同学2019-12-19 11:47:54
黄同学凯派模型之前没有学习，他表示什么啊？？rm是什么？？以及系统风险分散？？
回答（1）
崔珏2019-12-19 15:20:34
崔珏同学你好，
CAPM模型是资产定价模型，根据无风险收益率、单个资产对市场波动的敏感度以及市场风险溢价求出单个资产的预期收益率。
Rf是无风险收益率；
β衡量该资产的系统性风险，反映了该资产对整个市场波动的敏感程度，系统性风险是整个市场由于经济衰退、战争等不可控的情况导致的波动，是无法分散的；
Rm是市场组合的收益率；
Rm-Rf是市场风险溢价；
如果对市场越敏感(β越大)，说明该资产承担的系统性风险就越高，应得到的风险补偿就越高。
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