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YUXI2019-12-18 20:51:24

老师，第15题中return-generating model指的是SML线吗？这个知识点是什么？

回答（1）

Bingo2019-12-19 17:58:52

同学你好。这块知识点是介绍了其他的一些收益率的模型，不是CAPM。
具体可以参考下面讲义中的这张图。这个模型本质是一个单因素模型，就是说个股的收益只受到大盘收益的影响。此时，截距是alpha。

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