江同学2019-12-06 12:29:09
江同学老师您好，我想问一下，题目中并没有提到新加入证券的标准差。有没有可能，新加入证券的标准差比原来组合的标准差更大，导致即使两者相关系数＜1也使得最终组合的标准差上升？
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Evian, CFA2019-12-06 15:08:40
Evian, CFA江同学你好，
本题仅仅凭借“相关系数”就可以判断新股票可以为原来的投资组合带来分散风险的作用，即“相关系数小于1”可以判断~
如果按照你的思路来分析，不仅仅是标准差会变动，协方差也会变动，具体的数字没有在题目中呈现。另外，对比时，不应该是“原来组合的标准差”和“新债券”的标准差比较，而是应该“原来组合”的标准差和“新组合”的标准差，进行比较。
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