孙同学2019-12-03 21:21:27
孙同学这个公式啥意思啊
回答（1）
Danyi2019-12-04 12:11:09
Danyi同学你好，
这个是我们put-call parity买卖权平价关系的公式：S+p=c+K/(1+rf)^T，那等式的左边S+p其实是我们protective put（投资者买入看跌期权、同时持有先前买入的标的股票,protective put=S+p）；而等式的右边c+K/(1+rf)^T其实是我们fiduciary call（是由一份看涨期权，以及一份到期日为T，面值为K的零息债的组合构成。fiduciary call=c+K/(1+rf)^T）
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