supercalifragilisticexpialidocious2019-12-03 16:10:12
supercalifragilisticexpialidocious这个为什么要用两个effective duration 那他的变化率不应该是二倍的么，还是以两个独立的effective duration 为基准，每个的变量都是一个
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Danyi2019-12-03 16:15:12
Danyi同学你好，
这里老师为了求导convexity,所以需要把effective duration分为两个，我们就以effective duration 1为例，我们看到它的分子是[(V-)- (V0)]/(V0)，那实际它是变动了一个∆y（这里仅用于推导convexity）。而我们之前的effective duration是从V-变动到V+，这才是2个∆y。
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