xiaoyemaohj2019-12-02 09:31:12
xiaoyemaohj左边第三题其他类投资F＜S，short。右边衍生品F＜S，long。为什么呀
回答（1）
Danyi2019-12-02 12:47:02
Danyi同学你好，
衍生这道题说持有资产的收益大于成本，所以S大于F，backwardation。
对于backwardation，期货价格小于现货价格。那么期货价格到期向现货价格回归。价格上涨。因此对于long方来说收益roll yield为正。
题目问的是哪方roll yield为正，而不是我们在这情况下应该是去long还是short。
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