savanah2019-12-01 10:11:00
savanah老师给说一下，看跌期权和看涨期权的执行价格对期权价格的影响都是正向还是负向？以及原因？
回答（1）
Danyi2019-12-02 17:10:29
Danyi同学你好，
在其他条件一定的情形下，看涨期权的执行价格越高，期权的价值越小（负向），因为c=max(0, St-X) ,随着X执行价升高，St-X是逐渐变小的。
看跌期权的执行价格越高，期权的价值越大（正向），因为p=max(X-St)，随着X执行价升高，X-St也会随之升高。
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