你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

胡同学2018-01-02 05:52:20

讲义中SML的表达式等于无风险收益+beta乘以市场组合超额收益的期望，单老师在这个地方讲的却是乘以市场组合超额收益，有什么区别吗？

回答（1）

张玮杰2018-01-02 10:58:47

同学你好，这里讲的表述的差别，一般我们说收益率都是不确定的，所以是期望的收益率，单老师应该是默认这点了。在理解的时候把收益率记为期望的收益率就行了。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录