昵同学2019-11-29 15:43:00
昵同学老师您好， 怎么判断是small spread changes 还是larger spread changes?为什么small spread changes不需要突性调整?
回答（1）
Danyi2019-11-29 16:27:01
Danyi同学你好，
这是两种衡量债券价格变化率的方法。在题目中，会明确表明是一个small还是larger spread change，如果是small只会告诉我们duration ;如果是larger会额外再告诉我们convexity的。
因为small spread change我们用duration来衡量债券价格的变动率就足够了；而larger spread change,因为变动比较大，所以还需要加一个变量convexity才能比较准确的衡量债券价格的变动率。
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