天堂之歌

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蔡同学2019-11-27 21:38:10

请问long不是forward减spot吗?跟期权的算法不一样吗

回答(1)

Sinny2019-11-28 10:39:21

同学你好,和期权的算法是不一样的哦,期权会分是看涨期权还是看跌期权,两者的计算是不一样的
而对于forward,long方的话我未来如果是价格高于行权价格,long方是赚钱的,赚得钱就是到期时候的spot减去行权价格这么多哦,因此选择的是B选项

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追问
不好意思,请问对于forward来说,forward高于spot price的情况下,long方不是亏损吗?
追问
您说的价格高于行权价格是指?没看明白
追答
同学你好,我指的价格高于行权价格,指的是forward的标的资产在forword到期的时候标的资产的spot price 此时如果市场价格比较高,意味着这个forward对于投资者long方有利,我可以以更低的价格买入市场价值更高的商品 因此long方获利而不是亏损

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