蔡同学2019-11-27 21:36:13
蔡同学请问此题怎么理解
回答（1）
Danyi2019-11-28 17:13:56
Danyi同学你好，
这道题目是问我们nominal spread 和 Z-spread的差异最大是在什么情况？
其实norminal spread 和 Z-spread的差异的主要因素是国债即期利率曲线的形状，也就是这个spot rate curve。那么当这个即期利率曲线越陡的时候，两个spread的差异越大。
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