蔡同学2019-11-27 21:24:09
蔡同学请问这题怎么理解
回答（1）
Vicky2019-11-28 14:18:05
Vicky同学你好，
这道题目问的是证券市场指数可以用来计算alpha（超额收益），
这是因为证券市场指数可以看成是benchmark，主动投资超过市场收益率的部分就是超额收益。那么投资市场指数属于被动投资。
C选项就是这个意思。
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a选项的系统风险不对吗？sml是衡量贝塔的吧
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同学你好，
beta是来衡量系统性风险的。但是题目问的是alpha。
SML主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。
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