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彭同学2019-11-27 10:47:28

roll yield 为什么contango 为负？

回答（1）

Vicky2019-11-27 15:40:15

同学你好，
contango下，FP大于SP。当期货到期时，期货价格向现货价格回归。因此价格下跌。对于long futures一方，滚动收益为负。

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