bessy2019-11-26 16:50:41
bessy为什么会存在0y0.5y这种forward rate,老师上课说了，t=0开始的都是即期利率啊，那么根据题干，forward rate1.2%就是0.5y0.5y吧！ 所以因为不知道S1，所以此题无解！但是现在又说第一个forward rate 竟然就是S1!
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Danyi2019-11-26 17:22:31
Danyi同学你好，
题目中已知这是一个2.5年期半年付息的债券，那么可以把整个持有期分成5个period，例如第二个利率1.8%，他就是站在0时点看第0.5年到1年这时间段的远期利率（即第0.5年开始持续0.5年的远期利率：0.5y,0.5y）。第一个利率1.2%它既是远期利率f(0, 0.5)（站在0时点看第0年到0.5年这时间段的远期利率）也是即期利率s1
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所以0y1y ， 0y0.5y 这些 都算远期利率？
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是的，像这种0y1y，2y5y就是我们远期利率的表达方式。
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