赵同学2019-11-26 15:02:26
赵同学价格百分比的公式中的D,是modified or money,我看百题中给的modified，但讲义是money，区别在哪里？另外，做题的时候，我看百题并未明确区分，考试时候如何处理?
回答（1）
Danyi2019-11-26 15:20:11
Danyi同学你好，
Modified duration他反应的是收益率变化1%的时候，债券价格变动百分之几（∆P/P）。
Money duration他反应的是收益率变化1%的时候，债券价格变动多少元（∆P）。
所以关于这个measurement of interest rate risk也是有两种表达形式，见下图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片