wedo96022019-11-25 13:15:08
wedo9602老师，110题怎么理解
回答（1）
Danyi2019-11-25 18:12:59
Danyi同学你好，
题目问我们欧式看跌期权在什么情况下价值会下降：
A. 无风险利率升高（因为看跌期权价值等于执行价格减去市价：X/(1+rf)^(T-t)-St，但是这部分X/(1+rf)^(T-t)就会因为无风险利率的上涨而降低。所以期权的价值也会因此降低了。）
B. 标的资产波动率升高（波动率升高，不论看跌还是看涨期权的价值都会上升）
C. 标的资产价值下降 （标的资产的价格下降，看跌期权的价值随着标的资产价格的下降而上升。）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片