蔡同学2019-11-24 20:33:01
蔡同学对于cantango和backwardation，roll yield在long future和short future分别是什么变化？
回答（1）
Vicky2019-11-25 17:34:05
Vicky同学你好，
对于contango，期货价格大于现货价格。那么期货价格到期向现货价格回归。价格下跌。因此对于long方来说收益roll yield为负。
对于backwardation，期货价格小于现货价格。那么期货价格到期向现货价格回归。价格上涨。因此对于long方来说收益roll yield为正。
short 方反之
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请问现货价格到期不应该就是期货价格了吗，long方是long的期货价格吗
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同学你好，
现货价格没有到期的说法，应该说是期货到期的时候，会和现货价格归于一点。long是指long futures。
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