time2019-11-24 16:41:12
time这个题不懂。老师讲的完全不懂
回答（1）
Danyi2019-11-25 17:31:15
Danyi同学你好，
我们知道put-call forward parity公式：FP/(1+rf)^T+p=c+X/(1+rf)^T，等式左边就相当于S+p，（因为这个公式是从put-call parity变形过来的：S+p=c+X/(1+rf)^T），那么当put是out of money的时候，那Protective put=S+p中的p就是0，所以此时他就等于S，S就是我们标的资产的市场价格。
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