王同学2019-11-23 22:06:17
王同学我有点分不清了，ρ＝0时，两个资产不相关，做组合的话风险最小，分散化效果最好，为什么此题答案是ρ＜1？？谢谢老师。
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momo2019-11-24 23:43:20
momo因为不相关不能冲抵风险
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Bingo2019-11-25 10:34:52
Bingo同学你好。ρ＝0时与ρ＜1并不矛盾呀。这个题在三个选项当中，选一个分散化效果最好的。如果选项有ρ＝0，那就选这个选项。
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