CIRCLE2017-12-28 17:44:58
CIRCLE28 29不懂，麻烦老师解释一下
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金程教育顾老师2017-12-29 09:59:34
金程教育顾老师学员你好，28题就是直接代公式，设连续复利利率为r，一年内收益翻番，用连续复利公式列方程，即1*e^r=2，解方程得r=ln2=69.3%
29题已知SFR=(E(R)-2%)/σ=1.3，求P(R<2%)，求SFR的假设前提是收益R服从正态分布N(E(R), σ^2)，所以要求概率首先要标准化，P(R<2%)=P([R-E(R)]/σ<[2%-E(R)]/σ)，不等号左边就是标准化后的随机变量，不等号右边就是SFR的相反数，所以P(R<2%)=P([R-E(R)]/σ<[2%-E(R)]/σ)=P(z<-1.3)=1-P(z<1.3)，查标准正态分布表得P(z<1.3)=0.9032，P(R<2%)=1-0.9032=9.68%
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谢谢老师！
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28题的连续复利公式是不是指有效年利率365天计算的公式?那不是=e^2-1吗?为什么不用减1?
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