139***202019-11-21 11:45:21
139***20您好，想问一下为什么A选项不对，因为越risk averse的IC会越steep，然后tangent切出来的CAL应该也更steep。谢谢！
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Bingo2019-11-21 17:25:29
Bingo同学你好，这题目不选A因为A说的是更陡峭的CAL。Optimal portfolio是CAL和indifference curve相切得到的切点。如果A说的是更陡峭的indifference curve，那可以选择A。当投资者更加厌恶风险，表明不愿意为了获得更高的收益承担更多的风险。所以C正确。
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您好，我明白您解释的c选项了，但是我还是有点不明白a选项，我画了个图，您帮我看一眼，IC1比IC2更averse risk，那与IC1切出来的CAL1也比和IC2切出来的CAL2更steeper
谢谢！
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同学你好。在找optimal portfolio的过程是确定客观世界，然后找投资者主观世界，然后主客观世界相切。如果要比较两个投资者，此时CAL视为定下来了，不会再改变了。
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