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Carina2019-11-20 21:20:05

老师，近似久期和有效久期推到里，为什么是（mod D1+ mod D2)/2, 除以2是什么意思

回答（1）

Danyi2019-11-21 16:04:26

同学你好，
因为这里从y0变动到y1,它是一个duration；从y0变动到y2,它也是一个duration；那么我们从y1变动到y2，不就是相当于加起来变成两个duration了吗？所以他需要除以2。

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