金程教育顾老师2017-12-27 17:44:58

学员你好，建议学完衍生产品后再回过头来看这道题目，put option是卖出期权的意思，其价值为0和（执行价格-股价）的较大值。
A小题问的是期权价值的可能情况，已知执行价格是100，那么如果股价大于或等于100，期权价值就为0，如果股价小于100，而且题目中说了，股价可以0.01、0.01地变，也就是从大到小会有99.99, 99.98, 99.97,....., 0.01, 0.00的股价，对应的期权价值就是0.01, 0.02, 0.03,...,99.99, 100.00。所以所有的期权价值的可能性为0.00, 0.01, 0.02, 0.03,...,99.99, 100.00。
B问期权价值是连续还是离散的，很显然可能情况是可数的，可数的就是离散的。
C问的是期权价值小于或等于24的概率，用概率学标准形式怎么表示，小于或等于一个值的概率，是累积概率，用F(x)=P(X<=x)来表示，这里是小于或等于24的概率，所以用F(24)=P(X<=24)表示