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Hao2019-11-20 15:30:59

第15题为什么不选C，correlation=0，两个资产间无关联，这个时候的分散化效果不应该是最好吗？

回答（1）

Bingo2019-11-20 17:27:24

同学你好。B和C相关系数为负数，-0.5，当相关系数为负数的，两个资产做组合的方差更小，此时投资风险更小，意味着投资的风险分散效果更好。

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