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钟同学2019-11-18 23:26:16

讲义217 有效久期的推导过程：用于含权债券计算久期更精准

回答（1）

Danyi2019-11-19 11:32:31

同学你好，
因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而effective duration里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。

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