苗同学2019-11-18 17:34:17
苗同学为什么CML和有效前沿的切点就是Market Portfolio？这个视频中没有明确说明，类似一个结论给了出来，能麻烦老师也讲一下吗？谢谢
回答（1）
Bingo2019-11-18 17:44:22
Bingo同学你好，因为CML和有效前沿的切点是optimal risky portfolio，CAL与有效前沿的切点也是optimal risky portfolio。如果是有效市场的理性的人，人人都会选择optimal risky portfolio与无风险资产做组合进行投资。
只不过在研究CML的时候，加入了同质化的假设条件，此时给这个切点赋予了一个新的名字，叫market portfolio。
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