张同学2019-11-17 21:09:51
张同学24，老师我想问一下问什么无风险收益与看涨气期权价值正相关，与看跌期权负相关。
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崔珏2019-11-18 10:20:27
崔珏同学你好，
看涨期权为在未来有权利以执行价格X购买标的资产，那么看涨期权的价值为股票的市场价格S减去执行价格X的现值，无风险利率上升时执行价格的现值下降，看涨期权的价值上升，因此无风险利率与看涨期权的价值成正比。看跌期权为看涨期权的对手方（金融市场是零和游戏，一个赚钱另一个就亏钱），因此正好相反，看跌期权价值与无风险利率成反比。
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