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天堂之歌

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钟同学2019-11-17 12:44:36

YTM-OSY的绝对值也是option value吗？

回答（1）

Danyi2019-11-18 15:14:13

同学你好，
这里的内容的意思是说：对于含期权的债券，假如扣除期权，其收益率定义为OAS期权调整价差。比如说：我们有一个含call权的债券z-spread为167，该债券OAS为135 bp，则期权价值：167 - 135 = 32 bp

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