xiaolei2019-11-13 22:53:43
xiaolei老师，关于套利那一部分的第二个profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry进行反向套利操作时，第一步从y兑换到x的spot rate应该不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同样的，兑换回来的不应该是 F 而是 1/F 吧？
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Sophie2019-11-15 15:36:35
Sophie同学你好，
这里F和S的标价方法是 y/x,所以y兑换到x是1/S,
兑换回来是x兑换为y，是F
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如果是这样的话，那第一个例子里的spot rate也应该是先是 S ，然后是 1/F了?
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是的
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