Terri2019-11-06 23:09:17
Terri一个不分红股票看涨期权的value=intrinsic value+time value=用二叉树模型计算的value=S-X（折现到t时刻） 是这样的一个关系吗？ 或者S-X（折现到t时刻）仅仅是intrinsic value?
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Danyi2019-11-07 10:22:16
Danyi同学你好，
二叉树期权定价模型它是理论推算模拟出来的，假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设股价每次向上或向下波动的概率和幅度不变。根据股价的历史波动率模拟出整个存续期内所有可能的发展路径。跟我们实际上通过期权的内在价值和时间价值算出来的期权价格没有关系。
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