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黄同学2017-12-19 07:56:34

你好 这两个缺点如何理解

回答（1）

金程教育顾老师2017-12-19 09:32:05

学员你好，第一个缺点是Sharpe ratio如果为负，那么相同的负的超额收益下，风险越大的资产，Sharpe ratio反而越大；第二个缺点是对某些标准差不能很好衡量其风险的资产，Sharpe ratio会低估风险。

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