梁同学2019-11-04 22:32:33
梁同学Yield duration 跟curve duration分别怎么翻译，含义是啥
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崔珏2019-11-05 09:29:05
崔珏同学你好，
yield duration指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
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还是没明白，可以翻译成利率久期？曲线久期？听起来很奇怪，完全没有相关。这两个概念的分类跟下面几个久期之间的关系，为什么这样分类的呢
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我觉得不需要翻译成中文，记得是这两类就行了。yield duration和curve duration分类下的duration们计算时用的y是不一样的。
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