黄同学2019-11-04 11:42:47
黄同学老师 为什么只能用yield duration 和 curve duration衡量含权债券
回答（1）
Sherry Xie2019-11-04 19:37:26
Sherry Xie同学你好，不是yield duration和curve duration衡量含权债券，是effective duration和近似久期 衡量含权债券。
因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而effective duration和近似久期里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。
Modified duration用到的债券价格是直线上的价格，不是真实的债券价格。
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