爱同学回答（2）
Paul2019-10-31 10:50:09
Paul同学你好，A是由远期利率组成的曲线。
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c是YTM组成的曲线。
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B比较复杂，是假定债券价格等于面值的时候，用即期利率做折现率，计算出的cr，用这个cr组成的曲线。
我建议还是听一下这部分的课程，基础班老师讲解的会更详细。
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就是这个b不太懂，基础班的课程这个点就讲了不到五分钟，所以一直搞不明白这个到底是个什么东西
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cr是什么？
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coupon rate？
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麻烦老师在讲一下b这个曲线
Irene2019-11-01 13:13:56
Irene同学你好，
par bond yield curve是一条理论上的收益率曲线，它是由换算得来的。通过假定让债券价格等于面值，也就是price=par,那么已知了即期利率、债券价格，面值，我们可以通过未来总的现金流折现的公式，把PMT求出，也就是每期的coupon是多少，然后再除以面值就得到了coupon rate, 用这个coupon rate 组成的曲线就是par bond yield curve。
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