刘同学2019-10-26 23:59:47
刘同学A bond has a convexity of 25.72. What is the approximate percentage price change of the bond due to convexity if rates rise by 150 basis points? 您好，这道题我看了答案解析，但是不理解为什么不加负的修正久期乘以德塔y 哪？需要老师帮忙解答
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Paul2019-10-28 16:54:56
Paul同学你好，因为这里特指了归因于凸性的价格变化。
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这段一直不太理解，麻烦老师稍微讲详细点，
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同学你说的，为什么没有的是久期衡量的部分，也就是用哪个MD*δy，另外题目这里答案写的是凸性衡量的部分就是0.5*δy的平方*convexity，题目说的是due to convexity，也就是只考虑凸性的影响。
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